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상트페테르부르크의 역설(St. Petersburg paradox)

확률을 무한급수로 나타내고 경우의 수에 따라 배정된 값을 같은 방식으로 증가시키면 기댓값이 무한이 된다는 역설을 상트페테르부르크의 역설(St. Petersburg paradox)이라고 한다. 세인트 피터스버그의 역설(St. Petersburg paradox)이라고도 부른다.

스위스의 수학자 니콜라우스 베르누이 1세(Nicolaus1Bernoulli 1687-1759)에 의해 제기되었으며 흔히 사람들은 기댓값을 의사결정의 지표로 삼는다고 생각하지만 그러한 인식에 문제가 있음을 제시했다. 

상트페테르부르크의 역설(St. Petersburg paradox)은 경제학에서 사람들의 의사결정에 기댓값이 가지는 의미의 차이에서 발생하는 역설을 말한다. 이러한 역설에서 사람들의 의사결정에 기준이 되는 것은 기댓값이 아니라는 것을 의미했고, 이러한 문제의 해결을 위해 불확실성 하에서의 결정을 설명하는 이론 기대 효용 이론(Expected utility theory)이 제시되었다.