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커브 스티프닝(Curve Steepening)과 커브 플래트닝(Curve Flattening)

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박남량 [narcciso] 쪽지 캡슐

2019-03-18 ㅣ No.4741

 


커브 스티프닝(Curve Steepening)과 커브 플래트닝(Curve Flattening)


 


커브 스티프닝(Curve Steepening)은 3년 이하의 만기 채권 즉 단기채권의 수익률이 낮아지고 장기채권의 수익률이 높아지는 현상을 가리키는 말이다. 커브 플래트닝(Curve Flattening)은 반대로 단기채권의 수익률이 높아지고 장기채권의 수익률이 낮아지는 현상 즉 단기채권과 장기채권 수익률 차이가 줄어드는 현상을 말한다.

스티프닝(Steepening)은 장기금리가 단기금리보다 상승폭이 확대되어 향후 금리가 상승할 가능성이 높다는 시장의 기대가 반영되어 있다. 반대로 플래트닝(Flattening)은 장단기 금리 스프레드(국고채 10년-국고채 3년 금리차)가 축소되어 향후 금리하락 가능성을 예상해 볼 수 있다.

글로벌 경기와 정책환경의 현재를 가늠하는 명시적이면서도 가장 간단한 방법은 '일드 커브(Yield Curve)' 즉 장단기 금리차를 측정하는 일이라  할 수 있다. 통상 장단기 금리차 확대(Yield Curve Steepening)는 글로벌 매크로 환경과 금융시장의 긍정요인으로 해석되는 반면 반대로 장단기 금리차 축소(yield Curve Flattening)는 향후 경기침체와 시장불안을 암시하는 부정요인으로 해석된다.







 



† 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘.

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