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꼬리 리스크 (Tail Risk)

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박남량 [narcciso] 쪽지 캡슐

2015-05-20 ㅣ No.3300

(십자성호를 그으며)
† 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘.

 


꼬리 리스크 (Tail Risk)




발생 가능성이 낮고 예측하기 어렵지만 일회성 사건이 자산 가치에 엄청난 영향을 줄 수 있는 리스크를  꼬리 리스크 (Tail Risk)라고 한다.

꼬리 리스크 (Tail Risk)라는 용어는 원래 통계학에서의 정규분포에서 나온 용어이다. 정규분포란 평균값을 중심으로 종모양으로 배치되어 평균값이 나타날 가능성이 가장 높다는 것을 의미한다. 여기에서 꼬리 (Tail)부분이 적어야 평균값의 의미가 강해지고 통계학적 예측이 가능해 진다. 이와는 반대로 꼬리 (Tail)가 두터워지다 보면 평균값의 의미가 떨어져 예측력이 낮아지게 되어 있다.

전통적인 경제전망에서는 간과되어 온 꼬리위험이  생각보다 큰 영향을 미친다는 것이 문제이다. 2007년부터 서서히 기미를 보이다가 2008년도에 발생한 글로벌 금융위기가 꼬리 리스크 (Tail Risk)의 예이다.











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